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    《风险管理(中级)》考试中高频考点贷款风险迁徙率的计算!
    帮考网校 2021-09-01 16:13
    《风险管理(中级)》考试中高频考点贷款风险迁徙率的计算!

    众所周知,银行从业考试五大类里面,风险管理算是较难的一科了。贷款风险迁徙率是《风险管理(中级)》考试中考的频率非常高的一个知识点,几乎在每一次的考试中都会出现考题。实质上这个知识点的并不难,但是经常由于计算公式文字比较多而被误解。今天我们一起学习一下贷款风险迁徙率的计算!

    贷款风险迁徙率涉及的公式包括:

    (1)正常贷款迁徙率

    正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)×100%

    (2)正常类贷款迁徙率

    正常类贷款迁徙率=期初正常贷款类贷款向下迁徙金额÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

    (3)关注类贷款迁徙率

    关注类贷款迁徙率=期初关注贷款类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

    (4)次级类贷款迁徙率

    次级类贷款迁徙率=期初次级贷款类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

    (5)可疑类贷款迁徙率

    可疑类贷款迁徙率=期初可疑贷款类贷款向下迁徙金额÷(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%

    贷款风险迁徙率一定要注意理解公式,只要理解了公式计算就会变得很简单。下面我们用一个例题看看贷款风险迁徙一般是怎么进行考试的。

    例题:下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵:

     

     

    正常

    关注

    次级

    可疑

    损失

     

    正常

    90%

    10%

    0

    0

    0

    期初

    关注

    5%

    80%

    10%

    5%

    0

    期初

    次级

    0

    5%

    80%

    10%

    5%

    期初

    损失

    0

    0

    10%

    70%

    20%

    已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿元,次级贷款余额20亿元,可疑类贷款余额10亿元,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( C )亿元。

    A 3 B 81.3 C 35 D 75

    不良贷款=次级+可疑+损失,迁徙就是要向下降一级。先明白这两个已知条件则可以根据公式进行计算。

    (1)首先计算正常类贷款的迁徙金额。正常类贷款的期初贷款余额为500亿元,根据表格,向下迁徙了10%,则正常贷款余额=500×90%=450;正常类迁徙成关注类贷款余额=500×10%=50;

    (2)计算关注类贷款的迁徙金额。关注类贷款的期初贷款余额为40亿元,根据表格,向上迁徙了5%,向下迁徙了15%(10%+5%),则关注类贷款迁徙为正常贷款余额=40×5%=2;关注类贷款期末余额=40×80%=32;关注类迁徙成次级类贷款余额=40×10%=4;关注类迁徙成可疑类贷款余额=40×5%=2;

    (3)计算次级类贷款的迁徙金额。次级类贷款的期初贷款余额为2亿元,根据表格,向上迁徙了5%,向下迁徙了15%(10%+5%),则次级类贷款迁徙为关注贷款余额=20×5%=1;次级类贷款期末余额=20×80%=16;次级类迁徙成可疑类贷款余额=20×10%=2;次级类迁徙成损失类贷款余额=20×5%=1;

    (4)可疑类贷款向上迁徙至次级贷款也是属于不良贷款,因此可以不用进行计算,所以维持原来的10亿元;

     

    正常

    关注

    次级

    可疑

    损失

    正常

    450

    50

    0

    0

    0

    关注

    2

    32

    4

    2

    0

    次级

    0

    1

    16

    2

    1

    损失

    0

    0

    0

    0

    0

    已知不良贷款=次级+可疑+损失,则:10+4+2+16+2+1=35亿元(选项C正确)。

    好了,以上就是今天帮考网给大家带来的全部内容!贷款迁徙率是《风险管理(中级)》考试中的高频考点,也是工作中常用的知识,伙伴们在复习的时候一定要多多注意。最后,祝大家顺利通过中级银行职业资格考试!

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